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2021年5月度|FOLIOロボプロ vs WealthNavi・可変型投信のリターン比較

執筆者:NISA SCHOOL 永松 龍一郎(@nisaschool

こんにちは。FOLIO ROBO PRO(ロボプロ)を毎週分析している永松です。

ご存知のように、ロボプロは、AI技術が搭載された他社にはないロボアドバイザーです。2020年1月から、運用がスタートしています。

 

「ロボアドを始めたいけど、ロボプロにするか、WealthNaviにするか悩んでいる」、「資産管理のため、ロボプロにするか、投資信託にするか悩んでいる」と思っていませんか。

そんなあなたのため、毎月、ロボプロ vs WealthNavi・可変型投信*のリターン比較をレポートにまとめています。

だいぶ遅くなりましたが、2021年5月度のレポートを公開します。

*:資産配分を市場環境に応じて、変動させるファンド(ファンドマネージャーがロボプロで言うAIのような存在)

ロボプロを始めるか否かの参考になれば、幸いです。

 

 

2021年5月度のマーケットの振り返り

まずは、ロボプロが投資対象である7種類のETFについて、5月度のリターンの推移を見てみましょう。

資産分類 銘柄コード 5.3 5.28 騰落率
新興国株 VWO 52.96 53.88 1.74%
ハイイールド債 HYG 87.18 87.18 0.00%
先進国株 VEA 51.14 52.42 2.50%
GLD 167.81 178.38 6.30%
米国株 VTI 217.48 218.09 0.28%
米国債券 BND 85.15 85.26 0.13%
米国リート IYR 99.03 100.19 1.17%

※単位:USD 

 

特筆すべき点としては、「金」の上昇が+6.30%と大きかったです。4月度は、+2.27%でしたが、さらに大きく伸ばしました。[参考:2021年4月度|FOLIOロボプロ vs WealthNavi・可変型投信のリターン比較

年初来のチャートは、以下の通りでした。[2021.6.19時点]

2021年は年初から右から下がりで下落し、3月末を底に、反転し価格が上昇し始めています。

GLD,chart

[出典:Google Finance]

 

その他の資産は、0.00%~+2.50%とすべてプラスリターンでした。

 

2021年5月度のロボプロのリターン

2021.5末時点のロボプロのリターンは、以下の通りでした。

  • 直近1ヶ月:3.84%
  • 直近3ヶ月:10.39%
  • 直近6ヶ月:20.70%
  • 直近1年:28.63%

※詳細は、公式ページの「2021年5月 FOLIOのロボアドバイザー運用実績」を参照。

 

5月度は、3.84%とプラスリターンでした。

 

運用開始(2020.1.15)から2021年5月末までのチャートは次の通りでした。

年率換算では、22.09%と大幅なプラスリターンとなっています。

ロボプロ,チャート

[出典:FOLIO]

 

2021年5月度のロボプロ vs WealthNavi・可変型投信のリターン比較

ロボプロの比較対象は、同じくETFを投資対象とするロボアドバイザーWealthNavi、可変型投信として「投資のソムリエ」と「ピクテ・クアトロ」とします。

可変型投信は、私の独断で、下落相場に強く、パフォーマンスや信頼性が高いファンドを選んでいます。

WealthNaviは上昇相場時に、可変型投信は下落相場時に比較するのが良いと考えています。

 

年間の運用手数料(税込)は、以下の通りです。[2021.6.19時点]

  • ロボプロ:1.1%
  • WealthNavi:1.1%
  • 投資のソムリエ:1.54%
  • クアトロ:最大2.2%+成功報酬

 

2021.5末基点、各サービス、投信のリターンは以下の通りでした。

銘柄 許容度 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 標準偏差
ロボプロ --- 3.84% 10.39% 20.70% 28.63% 11.88%
WealthNavi 1 1.6% --- 10.1% 14.7% 8.7%
2 1.5% --- 12.8% 21.2% 10.7%
3 1.7% --- 15.5% 27.9% 13.1%
4 2.0% --- 18.0% 34.3% 14.9%
5 1.9% --- 19.4% 39.0% 16.2%
投資のソムリエ --- 0.11% 0.69% 0.06% 1.63% 2.07%
クアトロ --- 0.39% 1.21% 2.78% 8.65% 3.82%

※WealthNaviは許容度が1~5と上がるにつれ、株式の割合が増えます。

 

直近1ヶ月では、ロボプロのリターンは、WealthNavi(許容度5)よりも相対的に+1.94%上回りました。

また、可変型投信より高いリターンでした。

 

直近6ヶ月では、ロボプロのリターンは、WealthNavi(許容度5)よりも相対的に+1.3%と上回りました。

また、可変型投信より高いリターンでした。

 

直近1年では、ロボプロのロボプロのリターンは、WealthNavi(許容度5)よりも相対的に-10.37%とかなり差を付けられてしまいました。

ただし、ロボプロの標準偏差(リスク指標)は、WealthNavi(許容度5)よりも相対的に-4.32%とリスクが小さかったです。

両者のシャープレシオ(リターン/標準偏差)を比較すると、ロボプロが2.41に対し、WealthNaviは2.41と同じでした。

両者とも、シャープレシオが高く効率的な運用ができていたと言えます。

 

2021年6月度も、ロボプロがWealthNaviとのリターン差に注目です。

 

まとめ

2021年5月度のロボプロのリターンは、直近1ヶ月で3.84%でした。リターンは、WealthNavi(許容度5)、及び可変型投信よりも高かったです。

 

2021.6.19時点、ポートフォリオは以下の通りでした。

  • 株式:48.51%(69.69%)
  • 債券:22.45%(3.10%)
  • 不動産:0.00%(0.00%)
  • コモディティ(金):29.04%(27.21%)

 

括弧内は、5.23時点のポートフォリオです。6月には大きくリバランスされました。

ロボプロは長期的なリターンだけでなく、短期的なリターンを得るために、AIが予測し、最適なポートフォリオに調整されています。

 

最新ポートフォリオは、公式ページからログインすると確認できますので、ぜひ、チェックしてみてください。

ロボプロ,最新ポートフォリオ

 

2021年6月度も、ロボプロのリターンがどう変化するのか、WealthNavi・可変型投信と比較し、レポートにまとめていきます。

 

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