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2021年4月度|FOLIOロボプロ vs WealthNavi・可変型投信のリターン比較

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こんにちは。FOLIO ROBO PRO(ロボプロ)を毎週分析している永松です。

ご存知のように、ロボプロは、AI技術が搭載された他社にはないロボアドバイザーです。2020年1月から、運用がスタートしています。

 

「ロボアドを始めたいけど、ロボプロにするか、WealthNaviにするか悩んでいる」、「資産管理のため、ロボプロにするか、投資信託にするか悩んでいる」と思っていませんか。

そんなあなたのため、毎月、ロボプロ vs WealthNavi・可変型投信*のリターン比較をレポートにまとめています。

*:資産配分を市場環境に応じて、変動させるファンド(ファンドマネージャーがロボプロで言うAIのような存在)

ロボプロを始めるか否かの参考になれば、幸いです。

 

 

2021年4月度のマーケットの振り返り

まずは、ロボプロが投資対象である7種類のETFについて、4月度のリターンの推移を見てみましょう。

資産分類 銘柄コード 4.1 4.30 騰落率
新興国株 VWO 52.52 52.98 0.88%
ハイイールド債 HYG 87.07 87.44 0.42%
先進国株 VEA 49.75 50.61 1.73%
GLD 161.98 165.66 2.27%
米国株 VTI 209.28 217.10 3.74%
米国債券 BND 84.80 85.26 0.54%
米国リート IYR 93.58 99.03 5.82%

※単位:USD 

 

特筆すべき点としては、「米国リート」の上昇が+5.82%と大きかったです。3月度は、+4.99%でしたが、さらに大きく伸ばしました。[参考:2021年3月度|FOLIOロボプロ vs WealthNavi・可変型投信のリターン比較

直近5年までのチャートは、以下の通りでした。[2021.5.21時点]

直近では98.31ドルで、もう少しでコロナショック前の100.28ドル(2020.2.14)まで戻りそうです。

IYR,チャート

[出典:Google Finance]

 

その他の資産は、+0.42%~+3.74%とすべてプラスリターンでした。

 

2021年4月度のロボプロのリターン

2021.4末時点のロボプロのリターンは、以下の通りでした。

  • 直近1ヶ月:1.86%
  • 直近3ヶ月:8.59%
  • 直近6ヶ月:16.20%
  • 直近1年:28.57%

※詳細は、公式ページの「2021年4月 FOLIOのロボアドバイザー運用実績」を参照。

 

4月度は、1.86%とプラスリターンでした。

 

運用開始(2020.1.15)から2021年4月末までのチャートは次の通りでした。

年率換算では、20.05%と大幅なプラスリターンとなっています。

ロボプロ,チャート

[出典:FOLIO]

 

2021年4月度のロボプロ vs WealthNavi・可変型投信のリターン比較

ロボプロの比較対象は、同じくETFを投資対象とするロボアドバイザーWealthNavi、可変型投信として「投資のソムリエ」と「ピクテ・クアトロ」とします。

可変型投信は、私の独断で、下落相場に強く、パフォーマンスや信頼性が高いファンドを選んでいます。

WealthNaviは上昇相場時に、可変型投信は下落相場時に比較するのが良いと考えています。

 

年間の運用手数料(税込)は、以下の通りです。[2021.5.23時点]

  • ロボプロ:1.1%
  • WealthNavi:1.1%
  • 投資のソムリエ:1.54%
  • クアトロ:最大2.2%+成功報酬

 

2021.4末基点、各サービス、投信のリターンは以下の通りでした。

銘柄 許容度 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 標準偏差
ロボプロ --- 1.86% 8.59% 16.20% 28.57% 12.13%
WealthNavi 1 1.4% --- 11.6% 14.6% 8.7%
2 2.2% --- 16.9% 21.9% 10.7%
3 2.8% --- 21.8% 29.2% 13.1%
4 3.4% --- 25.9% 35.8% 14.9%
5 3.7% --- 28.7% 40.8% 16.2%
投資のソムリエ --- -0.15% -0.55% 1.05% 2.71% 2.32%
クアトロ --- 1.20% 0.51% 4.97% 8.49% 3.83%

※WealthNaviは許容度が1~5と上がるにつれ、株式の割合が増えます。

 

直近1ヶ月では、ロボプロのリターンは、WealthNavi(許容度5)よりも相対的に-1.84%と及びませんでした。

可変型投信よりは高いリターンでした。

 

直近6ヶ月では、ロボプロのリターンは、WealthNavi(許容度5)よりも相対的に-12.5%とかなり差を付けられてしまいました。

可変型投信よりは高いリターンでした。

 

直近1年では、ロボプロのロボプロのリターンは、WealthNavi(許容度5)よりも相対的に-12.23%とかなり差を付けられてしまいました。

ロボプロの標準偏差(リスク指標)は、WealthNavi(許容度5)よりも相対的に-4.07%とリスクが小さかったです。

両者のシャープレシオ(リターン/標準偏差)を比較すると、ロボプロが2.36に対し、WealthNaviは2.52でした。

両者とも、シャープレシオが高く効率的な運用ができていたと言えます。

 

2021年5月度も、ロボプロがWealthNaviとの直近1ヶ月のリターン差を縮めれれるかが見所です。

 

まとめ

2021年4月度のロボプロのリターンは、直近1ヶ月で1.86%でした。リターンは、可変型投信よりも高かったですが、WealthNavi(許容度5)よりはやや低かったです。

 

2021.5.23時点、ポートフォリオは以下の通りでした。

  • 株式:69.69%
  • 債券:3.10%
  • 不動産:0.00%
  • コモディティ(金):27.21%

2021年2月末~3月初旬にかけて、米国債10年の利回りが1.6%付近まで急上昇しています。

ロボプロでは、この利回り上昇を予測し、2021.2.1と2.25付近に、債券比率を高めるリバランスが実施されていたようです。[参考:米国債利回り上昇で、FOLIOロボプロのポートフォリオはどう変化した?

その後、利回りが落ち着いたため、2021.3.29以降に、債券比率を下げて、金比率を上げる調整がされました。

 

最新ポートフォリオは、公式ページからログインすると確認できます。

ロボプロ,ポートフォリオ

 

2021年5月度も、ロボプロのリターンがどう変化するのか、WealthNavi・可変型投信と比較し、レポートにまとめていきます。

 

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