NISA SCHOOL

独学で資産形成を目指すブログ

2021年3月度|FOLIOロボプロ vs WealthNavi・可変型投信のリターン比較

f:id:nisaschool:20210217185400j:plain

こんにちは。FOLIO ROBO PRO(ロボプロ)を毎週分析している永松です。

ご存知のように、ロボプロは、AI技術が搭載された他社にはないロボアドバイザーです。2020年1月から、運用がスタートしています。

 

「ロボアドを始めたいけど、ロボプロにするか、WealthNaviにするか悩んでいる」、「資産管理のため、ロボプロにするか、投資信託にするか悩んでいる」と思っていませんか。

そんなあなたのため、毎月、ロボプロ vs WealthNavi・可変型投信*のリターン比較をレポートにまとめています。

*:資産配分を市場環境に応じて、変動させるファンド(ファンドマネージャーがロボプロで言うAIのような存在)

ロボプロを始めるか否かの参考になれば、幸いです。

 

 

2021年3月度のマーケットの振り返り

まずは、ロボプロが投資対象である7種類のETFについて、3月度のリターンの推移を見てみましょう。

資産分類 銘柄コード 3.1 3.31 騰落率
新興国株 VWO 53.93 52.05 -3.49%
ハイイールド債 HYG 87.1 87.17 0.08%
先進国株 VEA 48.94 49.11 0.35%
GLD 161.53 159.96 -0.97%
米国株 VTI 205.22 206.69 0.72%
米国債券 BND 85.7 84.72 -1.14%
米国リート IYR 87.57 91.94 4.99%

※単位:USD 

 

特筆すべき点としては、「米国リート」の上昇が+4.99%と大きかったです。2月度は、+0.01%でしたが、大きく伸ばしました。[参考:2021年2月度|FOLIOロボプロ vs WealthNavi・可変型投信のリターン比較

直近5年までのチャートは、以下の通りでした。[2021.4.16時点]

コロナショックの影響で、100.21USD(2020.2.21)から、60.92USD(2020.3.20)とたった1ヶ月で、-39.20%と下落しました。

直近では96.32ドルと、もう少しでコロナショック前まで戻ります。

IYR,チャート

[出典:Google Finance]

 

その他は、新興国株が-3.49%と下落、その他の資産は、-1.14%~+0.72%とそこまで大きな変動は見られませんでした。

 

2021年3月度のロボプロのリターン

2021.3末時点のロボプロのリターンは、以下の通りでした。

  • 直近1ヶ月:4.36%
  • 直近3ヶ月:8.94%
  • 直近6ヶ月:12.39%
  • 直近1年:33.08%

※詳細は、公式ページの「2021年3月 FOLIOのロボアドバイザー運用実績」を参照。

 

3月度は、4.36%と市場よりやや良いリターンでした。

 

運用開始(2020.1.15)から2021年2月末までのチャートは次の通りでした。

年率換算では、19.72%と大幅なプラスリターンとなっています。

ロボプロ,チャート

[出典:FOLIO]

 

2021年3月度のロボプロ vs WealthNavi・可変型投信のリターン比較

ロボプロの比較対象は、同じくETFを投資対象とするロボアドバイザーWealthNavi、可変型投信として「投資のソムリエ」と「ピクテ・クアトロ」とします。

可変型投信は、私の独断で、下落相場に強く、パフォーマンスや信頼性が高いファンドを選んでいます。

WealthNaviは上昇相場時に、可変型投信は下落相場時に比較するのが良いと考えています。

 

年間の運用手数料(税込)は、以下の通りです。[2021.4.17時点]

  • ロボプロ:1.1%
  • WealthNavi:1.1%
  • 投資のソムリエ:1.54%
  • クアトロ:最大2.2%+成功報酬

 

2021.3末基点、各サービス、投信のリターンは以下の通りでした。

銘柄 許容度 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 標準偏差
ロボプロ --- 4.36% 8.94% 12.39% 33.08% 12.59%
WealthNavi 1 4.0% --- 8.3% 16.4% 9.0%
2 4.3% --- 12.5% 24.5% 10.6%
3 4.4% --- 16.3% 32.6% 12.2%
4 4.4% --- 19.4% 40.3% 13.6%
5 4.5% --- 22.0% 46.4% 14.7%
投資のソムリエ --- 0.73% -0.44% 0.77% 3.54% 2.31%
クアトロ --- -0.39% -0.06% 2.76% 9.91% 4.23%

※WealthNaviは許容度が1~5と上がるにつれ、株式の割合が増えます。

 

直近1ヶ月では、ロボプロのリターンは、WealthNavi(許容度5)よりも相対的に-0.14%とわずかに及びませんでした。

可変型投信よりは高いリターンでした。

 

直近6ヶ月では、ロボプロのリターンは、WealthNavi(許容度5)よりも相対的に-9.61%とかなり差を付けられてしまいました。

可変型投信よりは高いリターンでした。

 

直近1年では、ロボプロのロボプロのリターンは、WealthNavi(許容度5)よりも相対的に-13.32%とかなり差を付けられてしまいました。

ロボプロの標準偏差(リスク指標)は、WealthNavi(許容度5)よりも相対的に-2.11%とリスクが小さかったです。

両者のシャープレシオ(リターン/標準偏差)を比較すると、ロボプロが2.63に対し、WealthNaviは3.16でした。

両者とも、シャープレシオが高く効率的な運用ができていたと言えます。

 

2021年4月度も、ロボプロがWealthNaviとの直近1ヶ月のリターン差を縮めれれるかが見所です。

 

まとめ

2021年3月度のロボプロのリターンは、直近1ヶ月で4.36%でした。リターンは、可変型投信よりも高かったですが、WealthNavi(許容度5)よりはやや低かったです。

 

2021.4.17時点、ポートフォリオは以下の通りでした。

  • 株式:69.33%
  • 債券:6.64%
  • 不動産:0.00%
  • コモディティ(金):24.03%

2021年2月末~3月初旬にかけて、米国債10年の利回りが1.6%付近まで急上昇しています。

ロボプロでは、この利回り上昇を予測し、2021.2.1と2.25付近に、債券比率を高めるリバランスが実施されていたようです。[参考:米国債利回り上昇で、FOLIOロボプロのポートフォリオはどう変化した?

その後、利回りが落ち着いたため、2021.3.29以降に、債券比率を下げて、金比率を上げる調整がされました。

 

最新ポートフォリオは、公式ページからログインすると確認できます。

ロボプロ,最新ポートフォリオ



 

2021年4月度も、ロボプロのリターンがどう変化するのか、WealthNavi・可変型投信と比較し、レポートにまとめていきます。

 

関連記事

最新キャンペーンはコレ!FOLIO(フォリオ)ロボプロのお得な口座開設方法

© FOLIO